By Woshow26文檔結(jié)尾是FAQ和var建模的15點(diǎn)注意事項(xiàng)【梳理概念】向量自回歸（VAR, Vector Auto regression）常用于預(yù)測相互聯(lián)系的時(shí)間序列系統(tǒng)以及分析隨機(jī)擾動(dòng)對(duì)變量系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)影響VAR模型:VAR方法通過把系統(tǒng)中每一個(gè)內(nèi)生變量,作為系統(tǒng)中所有內(nèi)生變量的滯后值的函數(shù)來構(gòu)造模型，從而回避了結(jié)構(gòu)化模型的要求VAR模型對(duì)于相互聯(lián)系的時(shí)間序列變量系統(tǒng)是有效的預(yù)測模型，同時(shí)，向量自回歸模型也被頻繁地用于分析不同類型的隨機(jī)誤差項(xiàng)對(duì)系統(tǒng)變量的動(dòng)態(tài)影響如果變量之間不僅存在滯后影響，而不存在同期影響關(guān)系，則適合建立VAR模型，因?yàn)閂AR模型實(shí)際上是把當(dāng)期關(guān)系隱含到了隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)之中協(xié)整：Engle和Granger（1987a）指出兩個(gè)或多個(gè)非平穩(wěn)時(shí)間序列的線性組合可能是平穩(wěn)的假如這樣一種平穩(wěn)的或的線性組合存在，這些非平穩(wěn)（有單位根）時(shí)間序列之間被認(rèn)為是具有協(xié)整關(guān)系的這種平穩(wěn)的線性組合被稱為協(xié)整方程且可被解釋為變量之間的長期均衡關(guān)系 * 第六講 時(shí)間序列分析 *---- 目錄 -----**-- 簡介* 6.1 時(shí)間序列數(shù)據(jù)的處理*-- 平穩(wěn)時(shí)間序列模型* 6.2 ARIMA 模型* 6.3 VAR 模型*-- 非平穩(wěn)時(shí)間序列模型——近些年得到重視，發(fā)展很快* 6.4 非平穩(wěn)時(shí)間序列簡介* 6.5 單位根檢驗(yàn)——檢驗(yàn)非平穩(wěn)* 6.6 協(xié)整分析——非平穩(wěn)序列的分析*-- 自回歸條件異方差模型* 6.7 GARCH 模型 ——金融序列 不同時(shí)點(diǎn)上序列的差異反映動(dòng)態(tài)關(guān)系的時(shí)間數(shù)據(jù)順序不可顛倒cd d:\stata10\ado\personal\Net_Course\B6_TimeS*=======================* 時(shí)間序列數(shù)據(jù)的處理 help time*=======================* 聲明時(shí)間序列：tsset 命令 use gnp96.dta, clear list in 1/20 gen Lgnp = L.gnp(此時(shí)沒辦法生成之后一階的變量，因?yàn)闆]有設(shè)定時(shí)間變量) tsset date（設(shè)定date為時(shí)間變量，timeseries） list in 1/20 gen Lgnp = L.gnp96滯后一期，所以會(huì)產(chǎn)生1個(gè)缺失值l 檢查是否有斷點(diǎn) ——肉眼看不方便，用命令檢查 use gnp96.dta, clear tsset date tsreport, report drop in 10/10 ——去掉斷點(diǎn)成連續(xù)的，才能繼續(xù)進(jìn)行 list in 1/12 tsreport, report tsreport, report list /*列出存在斷點(diǎn)的樣本信息*/ l 填充缺漏值——接著上一步，看看stata如何填充缺漏值。

一般用前面的數(shù)據(jù)的平均值或預(yù)測等 Tsfill（以缺漏值的形式） tsreport, report list list in 1/12* 追加樣本——有時(shí)候追加樣本不是為了追加新的值，而是為了預(yù)測（見應(yīng)用） use gnp96.dta, clear tsset date list in -10/-1 sum tsappend , add(5) /*追加5個(gè)觀察值*/ list in -10/-1 增加的樣本值都是缺漏的 可以手動(dòng)輸入 sum * 應(yīng)用：樣本外預(yù)測 reg gnp96 L.gnp96 predict gnp_hat list in -10/-1——接上一步 這樣增加的樣本值的預(yù)測值就顯示出來了（前提是追加了樣本值）* 清除時(shí)間標(biāo)識(shí) tsset, clear——若數(shù)據(jù)的形態(tài)有所改變 就清除*---------------------* 變量的生成與處理*---------------------滯后L—lag 前導(dǎo)F—forward 差分D-difference*--- 滯后項(xiàng)、超前項(xiàng)和差分項(xiàng) help tsvarlist use gnp96.dta, clear tsset date gen Lgnp = L.gnp96 /*一階滯后*/ gen L2gnp = L2.gnp96 /*二階滯后*/ gen Fgnp = F.gnp96 gen F2gnp = F2.gnp96 gen Dgnp = D.gnp96 gen D2gnp = D2.gnp96 list in 1/10 list in -10/-1D，L，F(xiàn)可以組合生成變量 gen 新變量名= DL.變量名 先滯后再差分*--- 產(chǎn)生增長率變量gen 變量名=D.ln(gnp96): 對(duì)數(shù)差分——得到近似的增長率 先設(shè)定時(shí)間變量 tsset dategen lngnp = ln(gnp96) gen growth = D.lngnp（得到近似的增長率）上面兩步的簡寫形式（gen growth=D.ln(gnp96)）——該簡化方法在stata12中不可行 gen growth2 = (gnp96-L.gnp96)/L.gnp96——增長率的最基本定義 gen diff = growth - growth2——若對(duì)數(shù)差分和真正的增長率接近，diff約等于0 list date gnp96 lngnp growth* diff in 1/10*---------------------* 日期的處理*--------------------- *--- 日期的格式 help tsfmt* * 基本時(shí)點(diǎn)：整數(shù)數(shù)值，如 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ....* 1960年1月1日，取值為 0；* 顯示格式：* -------------------------------* 定義 含義 默認(rèn)格式* -------------------------------* %td 日 %tdDlCY* %tw 周 %twCY!ww* %tm 月 %tmCY!mn* %tq 季度 %tqCY!qq* %th 半年 %thCY!hh* %ty 年 %tyCY* ------------------------------- * 使用 tsset 命令指定顯示格式 use B6_tsset.dta, clear tsset t, daily list use B6_tsset.dta, clear tsset t, weekly——定義基本時(shí)點(diǎn)1.2.3間的間隔 是日、周、年等 list * 相同的基本時(shí)點(diǎn)，采用不同的方式顯示會(huì)有不同的效果 clear set obs 100 gen t = _n replace t = t-3 local format "td tw tm tq th ty" foreach f of local format{ gen t_`f' = t format t_`f' %`f' } list in 1/20* 說明：同樣的數(shù)值，采用不同的顯示方式，會(huì)有完全不同的含義* 指定起始時(shí)點(diǎn) cap drop month generate month = m(1990-1) + _n - 1 format month %tm list month in 1/20 cap drop year gen year = y(1952) + _n - 1 format year %ty list t year in 1/20* 設(shè)定不同的顯示格式 help dfmt** 日期的顯示格式 %d (%td) 定義如下：* %[-][t]d<描述特定的顯示格式>* * 具體項(xiàng)目釋義：* “<描述特定的顯示格式>”中可包含如下字母或字符* c y m l n d j h q w _ . , : - / ' !c* C Y M L N D J W* 定義如下：/* c and C 世紀(jì)值(個(gè)位數(shù)不附加/附加0) y and Y 不含世紀(jì)值的年份(個(gè)位數(shù)不附加/附加0) m 三個(gè)英文字母的月份簡寫(第一個(gè)字母大寫) M 英文字母拼寫的月份(第一個(gè)字母大寫) n and N 數(shù)字月份(個(gè)位數(shù)不附加/附加0) d and D 一個(gè)月中的第幾日(個(gè)位數(shù)不附加/附加0) j and J 一年中的第幾日(個(gè)位數(shù)不附加/附加0) h 一年中的第幾半年 (1 or 2) q 一年中的第幾季度 (1, 2, 3, or 4) w and W 一年中的第幾周(個(gè)位數(shù)不附加/附加0) _ display a blank (下劃線) . display a period(句號(hào)) , display a comma(逗號(hào)) : display a colon(冒號(hào)) - display a dash (短線) / display a slash(斜線) ' display a close single quote(右引號(hào)) !c display character c (code !! to display an exclamation point)*/** 例如：* Format Sample date in format* -----------------------------------* %td 07jul1948 * %tdM_d,_CY July 7, 1948 * %tdY/M/D 48/07/11 * %tdM-D-CY 07-11-1948 * %tqCY.q 1999.2 * %tqCY:q 1992:2 * %twCY,_w 2010, 48 * --------------。